Apr 212011
 

Annað skjal sem er á mörkunum á að teljast nytsamlegt. Þó eru eflaust einhverjir áhugamenn sem gætu séð sér not í því að kíkja á skjalið.

Monte Carlo snýst í grófum dráttum um að stilla upp spáverði og ítra svo þessa spá í einhvern fjölda skipta (þúsundatali) og taka síðan meðaltal ítranananna og fá þannig viðmiðunarverð. Í þessu skjali er hægt að stilla upp spáverði út frá upphafsverði, tímalengd, tímabilum og flökti undirliggjandi. Síðan áætla  einhvern hagnað út frá verði (e. payoff) á hverjum tímapunkti sem á við og núvirða svo þetta payoff miðað við gefna vexti sem færðir eru inn á flipann “vaxtatafla”. Payoffið er þá ítrað og meðaltal ítrananna er þá nálgunin. Svona ferli er t.d. hægt að nota við verðmat á valréttum.

Vinnuferli skjalsins er að setja inn forsendur, stilla upp verðröð, áætla núvirt payoff og ítra svo payoffið. Eins og áður sagði þá er þetta skjal líklega ekki nytsamlegt fyrir nema afmarkaðan hóp og sá hinn sami hópur hefur líklega forsendur og not í huga. Hafa ber í huga að sé mikill fjöldi ítrana getur verið erfitt og tímafrekt fyrir tölvuna að ljúka keyrslu.

Hér er hægt að skoða skjalið aflæst gegn gjaldi.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(krafist)

(krafist)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.